Самым простым считается первый вариант, наиболее информативным – третий, а самым подробным – четвертый. Дело в том, что tick-графики демонстрируют даже самое минимальное движение стоимости. Взглянув на график, можно понять, что происходит на рынке сейчас и какая картина наблюдалась в прошлом – час, день, месяц или год назад. А используя данные технического анализа, есть возможность составить прогноз на перспективу.
Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа
Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их. Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены.
Прогрессивные индикаторы объемов
Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне — такие расхождения называют дивергенцией. Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini. Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы. Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Как использовать тиковый объем в торговле?
Он не дает сигналов на открытие позиции, используется как подтверждение сигнала стратегии. Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия.
Персональные инструменты
В основе второго подхода – способ отображения графической информации. Графики могут быть линейными, баровыми, в виде японских свечей и тиковыми. Проанализировать изменение стоимости активов можно на любом отрезке времени, поэтому в торговле используются разные таймфреймы.
Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Foreign exchange. Сейчас совершенно не важно в правильную ли сторону заскочил трейдер Х, важно то, что из-за появившихся завышенных колебаний, трейдер захотел так же открыть сделку. К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть. Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям. И не мудрено, в это время цена скачет как ненормальная, то вверх, то вниз, и в конце концов трейдер входит в сделку. Виной тому, манипуляции, я даже как то писал об этом в статье Как торгуют крупные игроки.
Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях. Тиком называют единичное изменение цены финансового инструмента. А тиковый объём, соответственно, показывает количество этих изменений цены в единицу времени. За единицу времени в данном случае принимается таймфрейм тиковый объем текущего графика цены (под которым отображается тиковый объём). Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.
Например, если тиковый объем возрастает вместе с ростом цены актива, это может указывать на подтверждение дальнейшего роста. С другой стороны, если тиковый объем увеличивается при падении цены, это может предвещать дальнейшее снижение. Тиковый объем играет важную роль в анализе рынка, предоставляя трейдерам и инвесторам ценную информацию о динамике торгов и интересе к определенным активам.
Тиковый объем может быть использован трейдерами в различных стратегиях торговли. Например, трейдеры могут использовать тиковый объем для определения разворота тренда. Если, например, рынок двигается вверх, но тиковый объем уменьшается, это может указывать на то, что тренд скоро изменится. Трейдеры также могут использовать тиковый объем для определения ликвидности рынка и оценки потенциальных возможностей для заработка. Все больше трейдеров использует данные о тиковом объеме и тиковой волатильности для разработки стратегий торговли.
Display_Bars – количество отображаемых свечек в окне индикатора. Он достаточно ресурсозатратный, поэтому можно выставить определенное значение. LookBack – период за который рассчитывается корректный и относительный объем. Индикатор тиковых объемов Higher Quantity окрашивает значения индикатора Volumes в зависимости от выполняемых условий.
Полагаться только на тиковые варианты очень рискованно, даже если они являются точными и стоят немалых денег. Первое время изучение тиковых графиков может вызывать определенные сложности. Это связано с тем, что за первые полчаса сделок было совершено больше, соответственно цена изменилась большее количество раз. А в течение вторых 30 минут активность на рынке была значительно ниже. Периодом высокой активности считается также время перед закрытием торгов. В такие моменты можно определить микротренды, которые будут практически незаметными на временных чартах.
Для дневного таймфрейма 20 отлично подходит, но тут стоит уменьшить например до 14 или 10. Поэтому перед тем, как использовать индикатор рекомендую поиграться с настройками. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении и составляет тиковый объем – так его понимает современный рынок.
Также использование тикового графика более наглядно и упрощает построение графических фигур технического анализа. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
Вот несколько примеров расхождений в тиковом объеме торговли парой EUR/USD у двух онлайновых брокеров и в тиковом объеме торговли фьючерсными (непрерывными) контрактами на евро. Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. https://goforex.info/ Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Тиковый объем – количество изменений цены инструмента на один базовый пункт за промежуток времени. Он не отражает численное значение реальных денежных средств в сделках, но коррелирует с ним. В терминалах МТ4 и МТ5 используется тиковый объемы, из-за отсутствия возможности собрать другие. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням.
Вместе с этим использование указанного инструмента несет определенные риски, поэтому для подстраховки рекомендуется применять его вместе с временными вариантами. Еще один нюанс заключается в том, что tick-чарты ориентированы прежде всего на профессиональных участников рынка. В одиночку эти алгоритмы не могут использоваться для прогнозирования стоимости активов, а только дают возможность всесторонне оценить текущую рыночную ситуацию. Они будут полезны в первую очередь скальперам, которые больше других участников рынка заинтересованы в быстрой фильтрации и проверке торговых сигналов. Этот вариант не рекомендуется использовать начинающим трейдерам, так как он требует максимальной оперативности при принятии торговых решений. Предположим, трейдер выбрал конкретный актив и решил заняться торговлей.
- Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данном баре, даже если изменение цены было незначительным и на общую динамику никак не влияет.
- Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Foreign exchange.
- А строятся тиковые чарты исключительно по факту движений котировок вверх или вниз.
- • объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.
Цена актива резко снижается в конкретный момент времени, выделенный красным овалом. В первом случае появляется длинная красная свеча, во втором – несколько коротких разноцветных элементов. В противоположной ситуации, когда быки и медведи не проявляют активности, классический обзор отображает короткие свечи, которые не несут ценной информации. Тиковые чарты предоставляют определенные преимущества внутридневным трейдерам и скальперам. Тем не менее их применение в торговле несет определенные риски.
Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах. Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред (что такое спред), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме. Повышающийся торговый объем может показать наиболее интересную для открытия сделки точку, но и тиковый объем на рынке Форекс, так же готов предоставить точно такую же информацию.
Мы добавили на график два индикатора — most ranges и cluster search. Наш most ranges показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. Для того, чтобы отобразить на графике значения тиковых объёмов, необходимо перейти по пунктам меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Объёмы» — «Volumes». То есть, как видите, тиковый объём это совсем не то, что традиционно принято называть объемом торгов, например на фондовой бирже.
Чаще всего в таких случаях увеличение объемов приводит к развороту. В этом заключается главное отличие от других чартов, привязанных ко времени. Вышеуказанное свойство довольно часто используется трейдерами для уменьшения рыночных шумов. В пятой версии MetaTrader пользователю необходимо проходить тот же путь, что и в четвертой.
Хочу заметить, что свеча на графике большого размера, поэтому стратегии с коротким стоп лоссом выбило бы коррекции. White (белый) – максимальный корректный объем и свеча закрылась ниже половины – это сигнал на продажу.Magenta (пурпурный ) – максимальный корректный и относительный объем – это самый сильный сигнал. Он не показывает направление, но указывает на образование нового сильного движения в данный момент. Относительный объем – это значение, полученное путем деления значение тикового объема на длину свечи.
Правильное использование тикового объема может помочь в принятии обоснованных решений и достижении успеха на финансовых рынках. Как и любой другой инструмент анализа рынка, анализ тикового объема не является гарантией успеха. Однако, правильное использование данного инструмента может помочь трейдерам принимать лучшие решения и извлекать больше выгоды из торговли на финансовых рынках. Трейдеры могут использовать тиковый объем в сочетании с другими индикаторами, например, с индикаторами объема, чтобы получить более точную картину рынка.
То есть, если предложенная в сделке цена отличалась от текущей рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), биржевое предложение или спрос. За любым движением цены на рынке стоит конкретный человек с некоторой суммой денег, торговой целью и личной психологией. Даже визуально можно определить, что более информативным является именно второй вариант.
В итоге появится такой же график, что и в МТ4, но со шкалой времени. Несмотря на то, что принцип построения tick-чартов предполагает использование одних и тех же данных, выделяется несколько типов графических моделей. В основном тип графиков, о котором идет речь в обзоре, применяется на Foreign exchange. Это самый крупный финансовый рынок из всех существующих, ежедневный оборот на нем превышает $5 трлн. Самыми популярными формами являются бары Ренко, также иногда используются свечи и «крестики-нолики». Чтобы объяснить суть тикового движения более детально, приведем простой пример.
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1. Традиционно сильным сигналом разворота считается дивергенция цены и гистограммы Volumes (см. Графические инструменты). Тиковый объем можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше, или отклонение от среднего значения за период. Тиковые чарты могут быть эффективными при реализации внутридневных стратегий и скальпинга, а для среднесрочных и долгосрочных трейдеров целесообразность их использования очень сомнительна.